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Comment calculer le ratio de sharpe

Le ratio de Sharpe, créé en 1966 par le prix Nobel William F. Sharpe, est une équation pour calculer la performance ajustée du risque d'un portefeuille d'actions. Le rapport détermine si le bénéfice d'un portefeuille peut être attribuée à corriger la pensée ou à haut risque. Plus le ratio est élevé, meilleur est le portefeuille a effectué après avoir été ajusté pour le risque. Si un certain portefeuille peut générer un grand profit, ce profit peut être le résultat d'énorme et potentiellement dangereux risque. Le calcul exact pour le ratio exige soustrayant le taux d'un placement sans risque du retour attendu du portefeuille, divisée par l'écart type du portefeuille:


(taux de rendement du portefeuille - taux sans risque) / portefeuille écart-type

Rendement moyen et écart type

  1. Dressez la liste des rendements annuels de votre portefeuille. Si votre portefeuille est de cinq ans, commencer à partir de la première année. Par example:

    2005: 12 pour cent

    2006: -3 pour cent

    2007: 9 pour cent

    2008: -8 pour cent

    2009: 6 pour cent

  2. Calculer la moyenne des rendements du portefeuille en additionnant chaque pourcentage de retour et en divisant par le nombre d'années.

    Par exemple: 12 + 9 + -3 + -8 + 6 = 3.2

    Ce rendement moyen est de votre portefeuille.

  3. Soustraire retour individu de rendement moyen du portefeuille de chaque année. Par example:



    2005: de 3,2 à 12 = -8.8

    2006: de 3,2 à -3 = 6.2

    2007: 3,2 - neuf = -5,8

    2008: de 3,2 à -8 = 11.2

    2009: de 3,2 à 6 = -2.8

  4. Carré des écarts individuels.

    Par example:




    2005: -8.8 -8.8 x = 77.44

    2006: 6,2 x 6,2 = 38.44

    2007: -5.8 -5.8 x = 33.64

    2008: 11,2 x 11,2 = 125,44

    2009: -2.8 -2.8 x 7,84 =

  5. Trouver la somme de l'écart quadratique de chaque année.

    Par exemple: 77,44 + 38,44 + 33,64 + 125,44 + 7,84 = 282,8

  6. Diviser la somme par le nombre d'années moins un.

    Par exemple: 282,8 / 4 = 70,7

  7. Calculer la racine carrée de ce nombre.

    Par exemple: 8,408

    Ce l'écart-type annuel du portefeuille.

Ratio de Sharpe

  1. Placez vos trois numéros dans le Ratio de Sharpe équation.

  2. Soustraire le taux de rendement du taux de rendement du portefeuille sans risque.

    Par exemple: (Utilisation des numéros précédents et le taux de rendement d'une obligation du gouvernement américains à cinq ans) de 3,2 à 1,43 = 0.3575

  3. Divisez par l'écart type.

    Par exemple: 0,3575 / 8,408 = 0,04252 (approximatif)

    Ceci est votre ratio de Sharpe.

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