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Comment calculer une performance du portefeuille

Analyse du portefeuille est un outil investisseurs utilisent pour mesurer le rendement de leurs investissements. Les investisseurs pourraient vouloir mesurer la performance globale de leur fonds commun de placement ou un grand groupe de titres de participation. Une formule d'analyse de portefeuille classique est la mesure de Treynor, qui calcule la performance d'un portefeuille avec le risque associé à l'ensemble du groupe de titres. Cette formule se compose du rendement du portefeuille, taux sans risque, et bêta, ce qui indique la relation du retour d'une action à l'ensemble du marché.

Instructions

  1. Calculer le taux global du portefeuille de rendement. Prenez la valeur de fin d'année du portefeuille, il faut soustraire le solde annuel de commencer, et le diviser par la valeur de fin d'année. Cela fournira un pourcentage de croissance annuel de base.



  2. Déterminer le meilleur taux sans risque sur le marché. Un taux sans risque représente un investissement où les individus sont moins susceptibles de perdre leur argent tout en obtenant un rendement financier. Historiquement, les bons du Trésor sont des investissements sans risque les plus courants sur le marché.




  3. Rassemblez la bêta de chaque stock. La plupart des stocks ont une version bêta qui est disponible sur les sites web de la finance. Les investisseurs peuvent visiter ces sites et de recueillir la dernière version bêta pour chaque titre dans leur portefeuille de placements.

  4. Utilisez la formule Treynor pour calculer le rendement du portefeuille. Utilisez cette formule pour calculer la valeur de Treynor: le rendement du portefeuille moins le taux sans risque divisé par pari. Plus la valeur, mieux le portefeuille.

Conseils & Avertissements

  • Les investisseurs peuvent calculer la valeur de Treynor sur leurs portefeuilles de multiples reprises au cours de l'année. Cela peut fournir un point de référence qui montre si leur portefeuille augmente, diminue ou demeure la même.
  • Comme le chiffre d'investissement, la valeur de Treynor pourrait ne pas être la meilleure représentation d'un portefeuille. Par exemple, la formule qui fonctionne le mieux pour les portefeuilles bien diversifiés, puisque ceux-ci ont plus de variables. Portefeuilles Single-actions peuvent entraîner des chiffres faussés.

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